PD Dr. Stefan Klößner

Universität des Saarlandes
Campus C3 1, Zimmer 2.19
66123 Saarbrücken

S.Kloessner@mx.uni-saarland.de
0681/302 - 3179


Veröffentlichungen

Manuals/Softwarepakete

Working Papers

Sommersemester 2017

Wintersemester 2016/17

Sommersemester 2016

  • Seminar zu Statistik und Ökonometrie (Master)
  • Time Series Analysis
  • Ökonometrie (Bachelor)

Wintersemester 2015/16

  • Seminar zu Statistik und Ökonometrie (Bachelor)
  • Econometric Methods and Applications
  • Structural Equation Modeling

Sommersemester 2015

  • Seminar zu Statistik und Ökonometrie (Master)
  • Time Series Analysis
  • Ökonometrie (Bachelor)

Wintersemester 2014/15

  • Seminar zu Statistik und Ökonometrie (Bachelor)
  • Econometric Methods and Applications
  • Time Series Analysis

Sommersemester 2013

  • Seminar zu Statistik und Ökonometrie (gemeinsam mit Prof. Dr. Ralph Friedmann, Dr. Martin Becker)
  • Time Series Analysis
  • Doktorandenseminar “Principles and Practice of Structural Equation Modeling” (gemeinsam mit Prof. Dr. Ralph Friedmann, Prof. Dr. Wolfgang Maass, Dr. Martin Becker)

Wintersemester 2012/13

  • Seminar zu Statistik und Ökonometrie (gemeinsam mit Prof. Dr. Ralph Friedmann, Dr. Martin Becker)
  • Computational Finance (gemeinsam mit Dr. Martin Becker)

Sommersemester 2012

  • Seminar zu Statistik und Ökonometrie (gemeinsam mit Prof. Dr. Ralph Friedmann, Dr. Martin Becker)
  • Time Series Analysis

Wintersemester 2011/12

  • Seminar zu Statistik und Ökonometrie (gemeinsam mit Prof. Dr. Ralph Friedmann)
  • Computational Finance (gemeinsam mit Dr. Martin Becker)

Sommersemester 2011

  • Seminar zu Statistik und Ökonometrie (gemeinsam mit Prof. Dr. Ralph Friedmann, Dr. Martin Becker)
  • Time Series Analysis

Wintersemester 2010/11

  • Seminar zu Statistik und Ökonometrie (gemeinsam mit Prof. Dr. Ralph Friedmann)
  • Computational Finance (gemeinsam mit Dr. Martin Becker)

Sommersemester 2010

  • Finanzmarktökonometrie: Modellierung von Preisprozessen

Wintersemester 2009/10

  • Seminar zu Ökonometrie und Finanzmarktanalyse (gemeinsam mit Dr. Martin Becker, Prof. Dr. Ralph Friedmann)
  • Ökonometrie-Praktikum mit R (gemeinsam mit Dr. Martin Becker)

Sommersemester 2009

  • Finanzmarktökonometrie: Modellierung von Preisprozessen

Wintersemester 2008/09

  • Ökonometrie-Praktikum mit R (gemeinsam mit Dr. Martin Becker)

Wintersemester 2007/08

  • Finanzmarktökonometrie: Modellierung von Preisprozessen

Sommersemester 2007

  • Finanzmarktökonometrie: Zeitreihenanalyse

Wintersemester 2006/07

  • Portfolio Selection

Sommersemester 2006

  • Finanzmarktökonometrie: Zeitreihenanalyse

Wintersemester 2005/06

  • Portfolio Selection

Sommersemester 2005

  • Finanzmarktökonometrie: Zeitreihenanalyse

2017

  • 4th European Data Science Summer School at Saarland University, 18.09., Saarbrücken: Hands-on: Statistics

  • FGME 2017: 13. Tagung der Fachgruppe Methoden & Evaluation der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, 17.-20.09.2017, Tübingen: Constraint Interaction Revisited: How to Interpret Factor Loadings under Alternative Scaling Methods

  • Research Seminar on Environment, Resource and Climate Economics (RSERC), 13.02.2017, DIW Berlin:
    Using the Multivariate Synthetic Control Approach to Evaluate Cash for Clunkers: Stabilizing the Car Market, Hurting the Environment

2016

  • 3rd European Data Science Summer School at Saarland University, 26.09., Saarbrücken: Hands-on: Statistics

  • European Economic Association & Econometric Society 2016 Parallel Meetings (EEA-ESEM 2016), 22.08.-26.08., Genf: Synthesizing Cash for Clunkers: Stabilizing the Car Market, Hurting the Environment

  • Tag der offenen Tür an der Universität des Saarlandes, 09.07., Saarbrücken: Fünf Milliarden für die Abwrackprämie?! Automobilmarkt stabilisiert, der Umwelt Schaden zugefügt

2015

  • 2nd Data Science Summer School at Saarland University, 21.09., Saarbrücken: Statistics II: Structural Equation Modeling, Longitudinal Studies

  • Statistische Woche 2015, 15.09.-18.09., Hamburg: Synthetic Control Methods: Never Use All Pre-Intervention Outcomes as Economic Predictors

  • Statistische Woche 2015, 15.09.-18.09., Hamburg: Synthesizing Cash for Clunkers:
    Stabilizing the Car Market, Hurting the Environment

  • Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik, 06.09.-09.09., Münster: Synthesizing Cash for Clunkers: Stabilizing the Car Market, Hurting the Environment

  • IAAE 2015 Annual Conference, University of Macedonia, 25.06.-27.06., Thessaloniki: Synthesizing Cash for Clunkers: Stabilizing the Car Market, Hurting the Environment

  • Forschungs- und Doktorandenseminar, Universität Jena, 18.05.: Fünf Milliarden für die Abwrackprämie?! Automobilmarkt stabilisiert, der Umwelt Schaden zugefügt (invited talk)

  • Séminaire recherche en Économie-Gestion, Paris Institute of Technology, 26.03., Paris: Opinion Dynamics and Wisdom under Conformity (invited talk)

2014

  • 24-Stunden-Vorlesung an der Universität des Saarlandes, 17.12., Saarbrücken: Fünf Milliarden für die Abwrackprämie?! Automobilmarkt stabilisiert, der Umwelt Schaden zugefügt

  • 1st Data Science Summer School at Saarland University, 24.09., Saarbrücken: Statistics II: Structural Equation Modeling, Longitudinal Studies

  • European Economic Association & Econometric Society 2014 Parallel Meetings (EEA-ESEM 2014), 25.08.-29.08., Toulouse: Opinion Dynamics and Wisdom under Conformity

2013

  • 7th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2013), 14.12.-16.12., London: Fast algorithms for estimating the probability of informed trading from tick data (invited talk for organized session)

  • Statistische Woche 2013, 17.09.-20.09., Berlin: Odd Odds: The UEFA Champions League Round of Sixteen Draw (poster)

  • 19th International Conference on Computing in Economics and Finance (CEF 2013), 10.07.-12.07., Vancouver: Robustness and Computation of Spillover Measures for Financial Asset Returns and Volatilities

  • Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie, 26.06.-28.06., Bern: Opinion Dynamics under Conformity

  • 1st Vienna Workshop on High Dimensional Time Series in Macroeconomics and Finance, 02.05.-04.05., Wien: Robustness and Computation of Spillover Measures for Financial Asset Returns and Volatilities (poster)

2012

  • Statistische Woche 2012, 18.09.-21.09., Wien: Robustness and Computation of Spillover Measures for Financial Asset Returns and Volatilities

  • SING 8 | The 8th Spain-Italy-Netherlands Meeting on Game Theory, 16.07.-18.07., Budapest: Opinion Dynamics under Conformity

  • Campus for Finance - Research Conference 2012, 11.01.-12.01., WHU - Otto Beisheim School of Management, Vallendar: Modeling and Measuring Intraday Overreaction of Stock Prices

2011

  • Statistische Woche 2011, 19.09.-23.09., Leipzig: Modeling and Forecasting Daily Returns and Their Volatility Components: Leverage Effects, Up- and Downward Jumps, and Overnight Returns

  • 17th International Conference on Computing in Economics and Finance (CEF 2011), 29.06.-01.07., Federal Reserve Bank of San Francisco: Testing Separately for Positive and Negative Jumps in Financial Data with High Volatility of Volatility

  • Workshop “Recent Developments in Time Series and Panel Data Econometrics”, 08.06.-09.06., Universität Bonn: Quantifying the Impact of Monetary Policy Operations on Commercial Bank Rates by the Use of Spillover Measures (invited talk)

  • Interdisciplinary Workshop on Econometric and Statistical Modelling of Multivariate Time Series, 25.05.-27.05., Université Catholique de Louvain: Quantifying the Impact of Monetary Policy Operations on Commercial Bank Rates by the Use of Spillover Measures (poster)

2010

  • NBER-NSF Time Series Conference, 08.-09.10., Duke University: Grasping Economic Jumps by Sparse Sampling Using Intradaily Highs and Lows (Poster)

  • Statistische Woche 2010, 14.-17.09., Nürnberg: Grasping Economic Jumps by Sparse Sampling Using Intradaily Highs and Lows

  • 28th European Meeting of Statisticians, 17.-22.08., Piraeus: Grasping Economic Jumps by Sparse Sampling Using Intradaily Highs and Lows

  • 28th European Meeting of Statisticians, 17.-22.08., Piraeus: Testing separately for positive and negative jumps in financial data with high volatility of volatility

  • Symposium on high frequency data in empirical finance, 01.-02.07., Technische Universität Dortmund: Grasping Economic Jumps by Sparse Sampling Using Intradaily Highs and Lows (invited talk)

  • DAGStat 2010, 23.-26.03., Technische Universität Dortmund: Grasping Economic Jumps by Sparse Sampling Using Intradaily Highs and Lows

  • DAGStat 2010, 23.-26.03., Technische Universität Dortmund: Testing separately for positive and negative jumps in financial data

Geburtstag und -ort:

  • 09.08.1973, Dillingen/Saar

Ausbildung

  • 1993: Abitur am Staatlichen Gymnasium Dillingen/Saar (Sehr gut, 1.1)
  • 1997: Diplom in Betriebswirtschaftslehre, Universität des Saarlandes (Sehr gut, 1.1)
  • 2001: Diplom in Mathematik, Universität des Saarlandes (Sehr gut, 1.01)
  • 2005: Promotion in Volkswirtschaftslehre, Universität des Saarlandes (summa cum laude)
  • 2014: Venia Legendi in Statistik und Ökonometrie, Universität des Saarlandes

Beschäftigung

  • 1996-1997: Studentische Hilfskraft am Fachbereich Mathematik, Universität des Saarlandes
  • 1997-2004: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie (Prof. Dr. Volker Steinmetz) an der Universität des Saarlandes
  • 2005-2007: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie (Prof. Dr. Ralph Friedmann) an der Universität des Saarlandes
  • 2007-2013: Akademischer Rat am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie (Prof. Dr. Ralph Friedmann) an der Universität des Saarlandes
  • WiSe 2014/15 bis SoSe 2016: Vertretung des Lehrstuhls für Statistik und Ökonometrie (ehemals Prof. Dr. Ralph Friedmann) an der Universität des Saarlandes
  • Seit 2016: Akademischer Oberrat an der Universität des Saarlandes

M.Sc. Sandra Baar

Universität des Saarlandes
Campus C3 1, Zimmer 2.20
66123 Saarbrücken

sandra.baar@uni-saarland.de
0681/302 - 2184

Univ.-Prof. a.D. Dr. Ralph Friedmann

Universität des Saarlandes
Campus C3 1, Zimmer 2.07
66123 Saarbrücken

friedmann@mx.uni-saarland.de

Sekretariat

Derzeit nicht besetzt.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Sandra Baar.

Seite wurde letztmals aktualisiert am:
18. November 2017 – 11:55:18